中国股市最优投资组合构造及风险分析

• 作者: 吴丹
• 来源期刊: 现代经济：现代物业中旬刊
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 系统风险 非系统风险
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 16-17
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59

摘要

投资组合可以分散风险，但其只能分散组合中的非系统风险，却无法降低组合中的系统风险。所以，投资者们常常会通过分散投资降低非系统风险，而对于系统风险，则可以在选股时，人为地选择系统风险较合理的股票加入投资组合。本文利用马柯维茨“均值／方差”理论和CAPM模型，采用定性和定量分析相结合的研究方式，试图构造一支中国A股市场的最优投资组合。并进一步分析组合的投资风险结构。以期为投资者提供一种较为科学的投资组合构建方法，即在一定风险下获得最大收益。并提供相关投资建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴丹		11	31	3.0	5.0