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一类新风险过程的精细大偏差
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摘要：
本文针对基于进入过程的保险风险模型(LIG),讨论了当索赔额属于C族时,风险过程的精细大偏差.
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一类风险模型的精细大偏差
双险种风险模型
精细大偏差
随机和
重尾分布
一类具有宽下限相依结构的索赔时间间隔分布的更新风险过程
重尾分布
宽下限相依
负相依随机变量
有限时间破产概率
一类复合Poisson过程的大偏差原理
大偏差原理
复合Poisson过程
弱收敛
一类更新风险模型的有限破产时刻
风险模型
平稳无后效流过程
有限破产时刻
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研究主题发展历程
节点文献
保险风险模型
LIG模型
C族
精细大偏差
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学学报
主办单位：
中国数学会
中国科院数学与系统科学研究院
出版周期：
双月刊
ISSN：
0254-3079
CN：
11-2040/O1
开本：
16开
出版地：
北京市海淀区中关村东路55号
邮发代号：
2-822
创刊时间：
1976
语种：
chi
出版文献量（篇）
1975
总下载数（次）
3
总被引数（次）
10873
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