基于DAG方法的我国股票市场的联动分析

• 作者: 曾国忠 蔡风景
• 来源期刊: 温州大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票指数收益率 因果分析 非循环有向图(DAG)
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 46-51
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4312字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3875/j.issn.1674-3563.2010.01.008

摘要

根据我国股票市场的关键性政策,将2001年2月19日至2009年7月30日分为4个样本时期,通过有向非循环图(DAG)和动态因果检验分析我国5个主要股票指数的联动效应.实证结果表明上证A股市场是导致深证A股市场变化的短期和长期原因,在B股市场刚对国内投资者开放时,上证和深证B股的联动效应特别显著.近年来香港股票市场与国内其它市场的联动性越来越显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡风景	温州大学数学与信息科学学院	39	137	7.0	10.0
2	曾国忠	温州大学数学与信息科学学院	1	7	1.0	1.0