衍生产品的定价区间

• 作者: 梁亦孔 胡远波
• 来源期刊: 上海工程技术大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 衍生产品 无套利 欧式期权 定价区间
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 130-133
• 分类号: F224.0
• 字数: 2897字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-444X.2010.02.009

摘要

B-S期权定价公式是在连续时间、风险资产价格服从几何布朗运动及完全市场等假设条件下得出的,这并不现实.在没有上述约束条件下,给出衍生产品无套利定价区间,并进一步给出了欧式期权的定价区间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁亦孔	上海工程技术大学基础教学学院	19	11	2.0	2.0
2	胡远波	上海工程技术大学基础教学学院	6	7	2.0	2.0