无套利定价方法及其在金融衍生产品定价中的应用

• 作者: 杨琛 甄子霄
• 来源期刊: 中国科技投资
• 关键词: 无套利定价方法 股指期货合约 市场均衡
• 年，卷（期）: 2019,（19）
• 所属期刊栏目: 财经纵横
• 页码范围: 173
• 页数: 1页
• 字数: 1400字
• 语种: 中文

摘要

随着证券市场的崛起和迅速发展,其在我国社会经济生活和国民经济发展中的地位也越来越重要,已经成为我国资本投资市场的核心.而一般证券投资者都希望能以最低的风险和损失获得最大的决策效用和成果.无套利定价理论在很少的假设基础上,对资本资产进行定价.无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法,多用于衍生金融工具的定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨琛		2	0	0.0	0.0
2	甄子霄		2	0	0.0	0.0