中国可转债模糊定价及其算法研究

• 作者: 史庆盛 张卫国 肖炜麟
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 可转债定价 期权 Black-scholes模型 模糊数
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 241-245,276
• 分类号: F830.91
• 字数: 4273字
• 语种: 中文

摘要

在Black-Scholes模型和国内传统债券定价模型的基础上,讨论了可转换债券的模糊定价问题.对于连续复利率、无风险利率、股票价格、股价波动率等均为模糊数的情况,给出了可转换债券的模糊定价模型和相应的算法.最后,对上海国际机场股份有限公司发行的可转换债券进行了实证研究,计算结果显示了该模糊定价模型在预测可转债市场价格方面的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖炜麟	华南理工大学工商管理学院	10	111	5.0	10.0
2	张卫国	华南理工大学工商管理学院	135	1077	18.0	25.0
3	史庆盛	华南理工大学工商管理学院	3	100	3.0	3.0