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摘要:
将信用风险引入到可转债的定价中,通过修改股票价格的运动过程,得到了一个具有违约风险的股票价格运动过程,然后将其转化为风险中性测度下的运动过程.通过将回收率直接引入到贴现现金流中,得到了可违约永久可转债价格的变分不等方程,并求出了该变分不等方程的显式解,同时对于可回购的可转债,根据息票率的范围.可转债的定价分为3大类,并分别求出每类可转债的价格,最后指出,无论是否具有回购条款,可违约可转债的价格和无违约可转债的价格是相容的.
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文献信息
篇名 约化框架下带有信用风险的永久可转债定价
来源期刊 同济大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 信用风险 违约 可转债 转股 回购 变分不等方程 自由边界
年,卷(期) 2010,(6) 所属期刊栏目 经济与管理科学
研究方向 页码范围 935-940
页数 分类号 F380.9
字数 5601字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0253-374x.2010.06.027
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 边保军 同济大学数学系 12 85 5.0 9.0
2 王乐乐 同济大学数学系 6 55 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
信用风险
违约
可转债
转股
回购
变分不等方程
自由边界
研究起点
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期刊影响力
同济大学学报(自然科学版)
月刊
0253-374X
31-1267/N
大16开
上海四平路1239号
4-260
1956
chi
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