我国股市与汇市间信息传导的实证研究

• 作者: 严敏 罗松
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股价 汇率 信息传导 DCC-MGARCH
• 年，卷（期）: 2010,（12）
• 页码范围: 23-30
• 页数: 8页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

运用Granger因果检验方法和DCC-MGARCH模型,对我国沪深300指数、上证综合指数以及深证综合指数与人民币对芙元汇率之间的联动关系进行了实证研究,与国内很多研究文献所得结论不同,研究发现股价与汇率之间均不存在长期的稳定协整关系,只存在外汇市场对股票市场的短期单向价格引导关系和单向波动溢出效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严敏		3	4	1.0	2.0
2	罗松		4	15	3.0	3.0