沪深股市羊群行为的实证研究

• 作者: 丰雪 关静 刘艳春 阎勇
• 来源期刊: 辽宁大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 金融市场 羊群行为 横截面收益的绝对差
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 227-230
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2171字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2004.03.011

摘要

金融市场中的羊群行为是一种非理性的行为,对于投资者的效用和整个市场的稳定都产生消极的影响.研究证明,人类的从众本能,人群间的沟通,对报酬和声誉的需要以及信息的不确定性,都可能导致金融市场的羊群行为.采用横截面收益的绝对差(CSAD)的方法,对我国股票市场是否存在"羊群行为"进行了实证研究,得到我国的股票市场中确实存在着羊群行为.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘艳春	辽宁大学数学系	42	407	11.0	19.0
2	关静	辽宁大学数学系	2	30	2.0	2.0
3	丰雪	辽宁大学数学系	1	17	1.0	1.0
4	阎勇	辽宁大学计财处	2	20	2.0	2.0