存款利率与贷款利率不等式的随机线性二次最优控制的应用

• 作者: 刘宣会 贺松梅 赵宁宁
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 线性二次控制 均值-方差 随机黎卡提方程 跳跃扩散
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 793-795,800
• 分类号: O174.14|O174.5
• 字数: 2866字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2010.05.045

摘要

讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资(考虑收入和消费)条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值- 方差投资组合选择问题中, 得到最优证券组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会		45	139	6.0	9.0
2	赵宁宁		3	7	1.0	2.0
3	贺松梅		4	13	2.0	3.0