二叉树模型的测度变换及应用

• 作者: 何远兰 柳向东
• 来源期刊: 暨南大学学报（自然科学与医学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二叉树模型 测度变换 衍生物定价
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 4-6
• 页数: 3页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2201字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-9965.2010.01.002

摘要

二叉树模型被广泛地应用于离散时间的金融衍生物的定价之中,该模型的本质是随机游动,即在某个x状态时,以p的概率向上跳一步,以1-p的概率向下跳一步.类似于连续情形的测度变换,获得了二叉树模型的一个测度变换定理和推论.给出了该变换定理在金融衍生物定价中的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柳向东	暨南大学统计学系	47	243	9.0	13.0
2	何远兰	暨南大学统计学系	1	4	1.0	1.0