多变点的AR模型估计的功效

• 作者: 张学新
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 社会科学
• 关键词: 自回归移动平均 多变点检验 检验功效 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 634-636
• 分类号: C812
• 字数: 3023字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2010.06.005

摘要

对含有变点的不同数据生成过程,用蒙特卡洛方法模拟研究了自回归移动平均模型分析法检测变点的功效,实验表明,AR模型估计对均值变点检测有较高的势.给出了利用AR模型检验某企业微电子标准物质质量稳定性的实例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张学新	中南财经政法大学统计与数学学院	5	105	3.0	5.0