ARMA模型参数估计的GW-LS两段算法

• 作者: 周国标 李元祥 马进
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 工学
• 关键词: 系统辨识 参数估计 ARMA模型 GW-LS两段算法 拟合
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 656-659
• 页数: 4页
• 分类号: TN911.72
• 字数: 1591字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2010.03.015

摘要

提出了新的GW-LS两段算法,很好地改善了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的性能.首先摈弃传统的拟合到AR模型的思考方法,而是基于ARMA模型的相关函数用Gevers-wouters(GW)算法对ARMA模型拟合到高阶滑动平均(MA)模型;然后在拟合的MA模型参数基础上,用最小二乘(LS)算法求解一个不相容的线性方程组,从而估计出ARMA模型参数.最终的仿真实例说明了本算法较高精度、较快速度的收敛特性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马进	上海交通大学航空航天学院	172	1734	23.0	31.0
2	李元祥	上海交通大学航空航天学院	37	227	8.0	13.0
3	周国标	上海交通大学数学系	17	91	6.0	9.0