实证分析CAMP模型在我国证券市场作用研究

• 作者: 胡正
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: CAPM 资产定价 回归分析 有效市场
• 年，卷（期）: 2010,（13）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 206
• 分类号: F83
• 字数: 1672字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2010.13.132

摘要

根据APM模型的基础假设--有效市场与我国的市场环境并不相符.若干实证研究表明CAPM理论并不适用于我国的证券市场.透过以前对各大类证券的时间序列回归和横截面回归的拟合程度的实证验证CAPM模型在我国证券市场的有效性,同时从理论上探讨我国的证券市场是否满足CAPM的假设,探索CAPM模型在我国的使用效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡正	四川大学经济学院	7	2	1.0	1.0