中国主权财富基金最优投资组合模拟分析

• 作者: 李海闻
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 主权财富基金 投资组合理论 模拟资产池
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 86-87
• 分类号: F832.48
• 字数: 3812字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.04.041

摘要

本文以投资组合理论为基础,建立了模拟资产池,进而对中国主权财富基金的投资风险管理进行模拟分析.结果发现:在分散化准则下,以风险收益率最大化为目标,主权财富基金投资组合比重由大到小依次为美国国债、黄金、美国股市和原油.这一结论印证了我国当前投资美国国债的正确性,但同时建议应增持黄金来分散风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李海闻	中国人民大学财政金融学院	4	48	3.0	4.0