信用债券定价中的基准利率选择

• 作者: 袁绍锋 陈咏晖
• 来源期刊: 中州大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 信用债券 基准利率 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 数理·工程技术研究
• 页码范围: 126-128
• 分类号: O212
• 字数: 2934字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-3715.2011.02.039

摘要

银行间债券市场定价基础的不统一导致信用债券误定价现象时有发生,本文采用Granger因果关系检验方法分析了央行票据与同业拆借利率之间的相互引导关系,研究发现央行票据是引起同业拆借利率变化的Granger原因,由此可以推断央行票据利率具有更强的价格发现功能,是当前市场条件下信用债券定价的基准利率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁绍锋	东北财经大学研究生院	6	58	4.0	6.0
2	陈咏晖	东北财经大学研究生院	2	1	1.0	1.0