沪深股市股票价格波动的统计研究

• 作者: 王磊
• 来源期刊: 投资与合作
• 关键词: 股票价格 波动性 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 10-10
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

我国股票市场是在经济体制转轨中建立的，表现出股价大起大落，频繁且剧烈波动的特点。因此，对我国股市价格波动的研究就具有重大理论和现实意义。本文以上证综指和深证成指为研究对象，利用GARCH模型对股价波动进行了实证分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王磊		56	233	9.0	12.0