随时间变化系数参数AR模型的Bayes估计

• 作者: 宋立新 施三支 王德辉 闫丽
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: TVPAR模型 MCEM算法 Bayes估计 先验分布
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 857-860
• 分类号: O212.1
• 字数: 2628字
• 语种: 中文

摘要

采用Bayes方法,给出一维随时间变化系数自回归时间序列模型(TVPAR模型)中各参数的Bayes估计.选取未知参数的先验分布为均匀分布和逆伽马分布,采用MCEM算法,给出了模型中各参数的估计算法,并对模型进行了模拟计算与实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫丽	长春理工大学理学院	14	36	3.0	5.0
2	宋立新	大连理工大学数学学院	56	128	6.0	9.0
3	王德辉	吉林大学数学学院	64	298	9.0	15.0
4	施三支	长春理工大学理学院	25	33	3.0	4.0