基于最小信息熵—最大增值熵的投资组合优化模型

• 作者: 周荣喜 宗泽 王秀国 董雪璠
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合模型 信息熵 增值熵 模糊集理论
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 管理与数理科学
• 页码范围: 120-124
• 分类号: F224|F830.9
• 字数: 2943字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2011.06.023

摘要

针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解.同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法.最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周荣喜	北京化工大学经济管理学院	58	664	12.0	24.0
2	王秀国	中央财经大学应用数学学院	13	94	5.0	9.0
3	董雪璠	北京化工大学经济管理学院	1	0	0.0	0.0
4	宗泽	北京化工大学经济管理学院	1	0	0.0	0.0