一类风险模型的破产概率的拉普拉斯变换

• 作者: 刘湛 王后春
• 来源期刊: 佳木斯大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 带干扰的风险模型 利息力 布朗运动 破产概率 拉普拉斯变换
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 931-932
• 分类号: O211.6
• 字数: 1356字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2011.06.040

摘要

考虑一类带常利率且带干扰的复合Poisson风险模型的破产问题.在索赔额分布具有连续密度函数的较一般条件下,利用该模型的破产概率所满足的积分-微分方程,给出此破产概率拉普拉斯变换的显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王后春	安徽建筑工业学院数理系	17	16	2.0	3.0
2	刘湛	云南大学工商管理与旅游管理学院	1	1	1.0	1.0