投资者情绪与股票市场收益的实证研究

• 作者: 李谨宏
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资者情绪 股票市场收益 向量自回归 脉冲响应
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 页数: 3页
• 分类号: F224

摘要

本文通过主成分分析构造投资者情绪综合指数,并利用VAR模型和脉冲响应函数验证了投资者情绪和股票市场收益的互动关系,结果显示:投资者情绪对股票市场收益具有显著的影响,并能在一定程度上预测收益,但两者间的冲击效应具有不对称性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李谨宏	暨南大学管理学院	2	0	0.0	0.0