股票指数信号的似混沌特性研究

• 作者: 李锋 韩贵丞
• 来源期刊: 计算机工程与设计
• 学科: 工学
• 关键词: 股票指数 时间序列 似混沌特性 功率谱 主分量分析 最大李雅普诺夫指数 关联维数
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 开发与应用
• 页码范围: 711-715
• 分类号: TP39|O415.5
• 字数: 3727字
• 语种: 中文

摘要

为了研究股票市场,指导股价分析,提出了以时间序列分析法来研究股票指数信号的方法.根据功率谱分析、主分量分析,重构相空间,计算最大李雅普诺夫指数以及关联维数方法,对美国股票指数信号100多年和中国近20年来股票指教信号进行综合研究,通过仿真分析并与其它信号进行对比,表明了股票信号具有似混沌特性,为用混沌理论指导股市分析提供了可靠的实验基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李锋	复旦大学信息科学与工程学院电子工程系	92	925	14.0	27.0
2	韩贵丞	复旦大学信息科学与工程学院电子工程系	3	10	2.0	3.0