基于局域波与混沌集成的中国股票市场预测

• 作者: 张红 杜俊甫
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 局域波分解 股票 混沌 预测
• 年，卷（期）: 2011,（33）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 8266-8270
• 分类号: F830.91
• 字数: 3489字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2011.33.036

摘要

基于局域波分解和混沌理论提出了一种中国股票市场建模及其预测的局域波与混沌集成的方法.首先应用局域波分析方法对上证综指日收益率序列进行分解,分别得到低频部分和高频部分.接着利用二阶Renyi熵K2分析各部分的混沌特性,然后用相空间的多点相似预测方法对低频部分和高频部分进行预测.最后用局域波分解理论对各部分预测结果予以重构,完成对原始日收益率序列的预测.局域波分解方法是现有处理非平稳序列最有效的方法之一,相空间的多点相似预测方法适应于我国股票市场存在的混沌现象,较现有方法,结果具有更高的精确度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张红	大连海洋大学理学院	26	23	3.0	4.0
2	杜俊甫	大连海洋大学理学院	1	0	0.0	0.0