基于CreditMetrics模型的信用风险应用研究

• 作者: 易云辉 易珊 汪闰六 涂伟 甘丽新 蒋科蔚
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: CreditMetrics模型 信用风险 联合分布概率
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 63,145
• 分类号: F830
• 字数: 1628字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.12.028

摘要

CreditMetrics模型是量化信用风险的重要模型之一,本文从该模型出发,分析了单笔贷款、组合贷款的信用风险计算方法及应用,并提出了CreditMetrics模型对我国金融机构的借鉴意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋科蔚		24	84	5.0	8.0
2	涂伟		23	202	8.0	13.0
3	甘丽新		18	171	7.0	13.0
4	易云辉		15	59	3.0	7.0
5	汪闰六		7	24	2.0	4.0