浅析EGARCH模型在日股指收盘价中的应用

• 作者: 黄芳芳
• 来源期刊: 行政事业资产与财务
• 学科: 经济
• 关键词: 宏观经济 EGARCH模型 预测 模拟
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 所属期刊栏目: 经济观察
• 页码范围: 89
• 分类号: F224|F831.51
• 语种: 中文

摘要

本文运用Eviews和SPSS软件研究股指的波动特性,选取的样本区间为1990年12月19日至2010年4月1日的日股指收盘价,应用EGARCH模型进行模拟,并对比GARCH模型的预测结果,从而得出结论.