BP 神经网络在基金价格预测中的应用研究

• 作者: 肖国荣
• 来源期刊: 计算机仿真
• 学科: 工学
• 关键词: 神经网络 基金价格 基金预测
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 社会科学领域仿真
• 页码范围: 373-376
• 分类号: TV139.1
• 字数: 2440字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-9348.2011.03.090

摘要

研究基金价格变化的准确预测问题.针对基金价格变化规律相当复杂,影响因素间非线性程度相当的高,传统预测方法不能很好反映非线性规律,导致基金价格预测精度不高.为了基金价格预测精度,提出一种基于 BP 神经网络的基金价格预测模型.通过 BP 神经网络优异的非线性逼近能力和自学习能力对基金价格数据进行训练和预测,同时通过自适应学习速率动态地调速 BP 神经网络学习速率,对基金价格进行预测.通过对金泰基金的仿真研究,表明了改进的 BP 神经网络比其它基金价格预测具有更高的精确度,能准确地捕捉基金价格的变化趋势,为基金价格预测提供了参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖国荣	广东金融学院计算机科学与技术系	11	72	3.0	8.0