基于GA-BP神经网络模型的期货价格预测与分析

• 作者: 康璐 张蕾妮 陈欢
• 来源期刊: 财经界
• 学科: 经济
• 关键词: 期货 价格预测 BP神经网络 遗传算法
• 年，卷（期）: 2011,（9）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 108-109
• 分类号: F752.66
• 字数: 2091字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2781.2011.09.034

摘要

本文选取2009年1月5日～10月29日的大豆期货主力A1001合约共200交易数据作为训练数据,10月30日～11月12日的10个数据为测试数据,利用BP神经网络对期货价格建立预测模型,并用遗传算法进行修正,从而实现对大豆期货交易价格的预测分析.结果表明,改进后的GA-BP神经网络模型拟合精度明显高于BP神经网络模型,并对期货价格走势有良好的预测效果,可给期货市场的投资者提供投资建议.此外,利用改进后的模型可对期货市场操纵现象进行预警,对监管者具有一定参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	康璐		2	6	1.0	2.0
2	陈欢		3	6	1.0	2.0
3	张蕾妮		1	6	1.0	1.0