日本大地震对中国股票市场影响的数量研究

• 作者: 肖伟
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 上证指数 事件分析 ARMA模型 方差分析
• 年，卷（期）: 2011,（14）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 22-24
• 分类号: F224
• 字数: 3362字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2011.14.011

摘要

本文主要研究日本大地震对中国股市的影响.以上证指数为中国股票市场代表,运用事件分析法,选取日本大地震前40个上证指数,进行ARMA模型拟合,接着以拟合较好的ARMA(3,1)模型对日本地震后五个上证指数进行预测,将无地震的预测值与实际值作方差分析得到:日本地震对中国股票市场具有显著性影响,上证指数震后均值相对预测值均值降低4.52%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖伟		3	12	1.0	3.0