跨国公司债券的PDE定价分析

• 作者: 梁进 高扬
• 来源期刊: 运筹与模糊学
• 学科: 经济
• 关键词: 跨国公司 外国债券 债券定价 债券利差 PDE方法
• 年，卷（期）: ycymhx_2012,（1）
• 页码范围: 8-18
• 页数: 11页
• 分类号: F2

摘要

根据Black-Scholes理论,利用Merton模型,在汇率和国内外公司资产都满足随机过程的假定下,分别建立了跨国公司本国和外国债券的偏微分方程(PDE)定价模型,并得到了定价的半封闭解,从而比较了在本国和国外发行债券的利差。在此基础上,进行了计算数值,并对汇率风险和参数进行了分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁进	同济大学数学系	38	103	5.0	9.0
2	高扬	同济大学数学系	8	12	2.0	3.0