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中国玉米期货合约到期效应的实证分析
中国玉米期货合约到期效应的实证分析
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摘要：
通过对期货合约到期效应的理论分析,运用中国大连商品交易所自2004年9月恢复上市以来的39个玉米期货合约的期货价格和吉林玉米中心批发市场的大连港口玉米平舱价格等数据,对Samuelson(萨缪尔森)期货合约到期效应假设及Bessembinder,Coughenour,Seguin和Smoeller期货合约到期效应假设进行检验,发现中国玉米期货价格波动受距离期货合约到期日天数的影响很小,但受玉米期货合约持仓成本的影响较大.
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到期效应
中国
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期刊影响力
吉林农业大学学报
主办单位：
吉林农业大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5684
CN：
22-1100/S
开本：
大16开
出版地：
吉林省长春市新城大街2888号
邮发代号：
创刊时间：
1979
语种：
chi
出版文献量（篇）
3333
总下载数（次）
5
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33048
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