带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为

• 作者: 刘广应 张新生
• 来源期刊: 数学年刊A辑
• 学科: 数学
• 关键词: Gauss过程 Lévy过程 幂变差 高频数据 中心极限定理 大数定律
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 247-260
• 分类号: O211.4|O211.6
• 字数: 9447字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8314.2012.02.011

摘要

研究了Xt=∫t0φsdGs+ξt已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Lévy过程,而积分为按路径Riemann-Stietjes积分.给出了经适当规范化后已实现幂变差的概率极限定理以及相应的中心极限定理,这些结果将为处理长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘广应	南京审计学院数学与统计学院	17	43	5.0	5.0
3	张新生	复旦大学管理学院统计学系	18	52	4.0	7.0