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马氏风险模型破产时间的数学期望
马氏风险模型破产时间的数学期望
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摘要：
主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望，利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限，得出了关于破产时间期望的微分方程．并且在两状态模型中得到了破产时间期望的确切解．
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文献信息
| 篇名 | 马氏风险模型破产时间的数学期望 | ||
| 来源期刊 | 湘潭大学自然科学学报 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 风险模型 更新理论 破产时间 | ||
| 年，卷（期） | xtdxxbzrkxb,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 12-15 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O211.9 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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期刊影响力
湘潭大学学报(自然科学版)
主办单位：
湘潭大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
2096-644X
CN：
43-1549/N
开本：
大16开
出版地：
湖南省湘潭市
邮发代号：
42-33
创刊时间：
1978
语种：
chi
出版文献量（篇）
3518
总下载数（次）
1
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