分数布朗运动驱动下z一致连续的BSDE解的存在性与唯一性

• 作者: 肖艳清 邹捷中
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 分数布朗运动 拟条件期望
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 245-251
• 分类号: O211.6
• 字数: 3573字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0254-3079.2012.02.005

摘要

本文研究一类由分数布朗运动驱动的一维倒向随机微分方程解的存在性与唯一性问题,在假设其生成元满足关于yLipschitz连续,但关于z一致连续的条件下,通过应用分数布朗运动的Tanaka公式以及拟条件期望在一定条件下满足的单调性质,得到倒向随机微分方程的解的一个不等式估计,应用Gronwall不等式得到了一个关于这类方程的解的存在性与唯一性结果,推广了一些经典结果以及生成元满足一致Lipschitz条件下的由分数布朗运动驱动的倒向随机微分方程解的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖艳清	中南大学数学科学与计算技术学院	5	47	4.0	5.0
3	邹捷中	中南大学数学科学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0