联贷联保信用风险集中度定量分析

• 作者: 李胜宏 陈思 鲍群芳
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 经济
• 关键词: 联贷联保 巴塞尔协议 预期损失 非预期损失 集中度调整
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 12-22
• 分类号: F830.2
• 字数: 9107字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2012.01.002

摘要

利用约化方法实现贷款组合渐进单因子模型,得到渐进单因子约化模型.为刻画联贷联保业务中联保体内的违约传染,又构建渐进单因子传染模型,使联保体内的违约相关由因子依赖和交叉强度共同体现,联保体间的违约相关只由因子依赖体现.通过模型求解得到联贷联保组合以及对比组合的违约概率,预期损失,非预期损失和集中度调整.数值分析比较了不同市场环境下联贷联保的风险,并据此建议商业银行限制担保链条长度和担保体内放贷额度,增加联保体数量,缩短贷款期限,在市场恶化时慎用联贷联保.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李胜宏	浙江大学数学系	51	512	11.0	21.0
2	陈思	浙江大学数学系	9	28	4.0	5.0
3	鲍群芳	浙江大学数学系	5	36	4.0	5.0