基于鞅方法的连续时间复合二项风险模型破产问题分析

• 作者: 张毅 王姗姗 谢宁
• 来源期刊: 天津工业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 广义生成算子 期望折扣罚函数 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学及其应用
• 页码范围: 86-88
• 分类号: O211.6
• 字数: 2303字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-024X.2012.03.021

摘要

作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.先将风险模型纳入PDMP框架,借助广义生成算子理论,推导出模型期望折扣罚函数满足的(脉冲)积分微分方程,并对初始准备金为整数的情形给出其满足的迭代公式,最后得到模型破产概率满足的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张毅	天津工业大学理学院	161	675	14.0	18.0
2	谢宁	天津科技大学理学院	13	31	3.0	5.0
3	王姗姗	天津工业大学理学院	5	6	1.0	2.0