Markov调制风险模型的轨道刻划和概率构造

• 作者: 杨向群 莫晓云
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Markov链 Q矩阵 带税率的Markov调制风险过程 轨道 概率构造
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 385-395
• 分类号: O211.6
• 字数: 6410字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0254-3079.2012.03.001

摘要

用随机过程的轨道,严格地刻划了Markov调制风险模型U=(Q,G,F;J,S,X),它是已有的Marbv调制风险模型的一般化.基于模型U,分别给出带保费率向量C和带税率向量γ的Markov调制风险过程Ru={Ru(t),t≥0}和Ru(γ)={Ru(γt),t≥0}.给定特征组A=(Q,G,F),用概率方法构造了模型U.从而为用随机过程理论和方法研究Markov调制风险模型和过程,奠定了严实的随机过程基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	莫晓云	湖南师范大学数学与计算机科学学院	6	26	4.0	5.0