基于主成分分析和Logit模型的商业银行信用风险度量研究

• 作者: 张传新 王光伟
• 来源期刊: 西部经济管理论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 主成分分析 Logit模型
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 17-23,57
• 页数: 8页
• 分类号: F830.5
• 字数: 5853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1124.2012.04.004

摘要

为了有效地度量商业银行的信用风险,本文选取了我国156家上市公司为研究样本,并从七大类共33个财务比率指标中筛选出18个具有组间显著性差异的指标,在运用主成分分析提取5个主成分的基础上,构建了一个度量信用风险的Logit模型。经检验,所建模型的总体预测正确率达94.23%,且具有一定的超前预测能力。但该模型具有一定的＂顺周期性＂,可以通过调整临界点来减弱它。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王光伟	苏州大学东吴商学院	41	252	8.0	14.0
2	张传新	苏州大学东吴商学院	2	52	2.0	2.0