基于Black—Scholes模型的蒙特卡洛模拟期权定价分析

• 作者: 刘三明 程松林
• 来源期刊: 上海电机学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险中性 期权定价 蒙特卡洛 方差减少 模拟
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理工程
• 页码范围: 197-200,210
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|O211
• 字数: 2832字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0020.2012.03.011

摘要

在风险中性鞅测度下，分析了期权定价理论的数理逻辑。结合蒙特卡洛随机模拟的核心思想，运用方差减少技术改进模拟期权定价路径的方法，并与二叉树、有限差分等方法进行仿真比较。结果表明，改进后的蒙特卡洛方法在模拟精度上更优。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘三明	上海电机学院数理教学部	70	153	7.0	9.0
2	程松林	上海电机学院数理教学部	10	22	3.0	4.0