一种简单的组合信用衍生品定价模型

• 作者: 付健平
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 违约传染 分枝过程 CDO
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 51-58
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文

摘要

考虑了一种简单的组合信用衍生品定价模型,研究两类信用违约事件:第一类是由于传染效应导致的信用违约,第二类则是由宏观经济形势等因素造成的信用违约.用一个带移民的离散时间分枝过程来描述资产组合的违约状态,给出了CDO分券的定价方法,并用数值分析了模型的优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	付健平		1	0	0.0	0.0