KMV模型与Copula理论在信用风险的度量

• 作者: 李洪明
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 信用风险 KMV模型 Copula理论 非参数估计 组合资产
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 122-126
• 分类号: TP311
• 字数: 4452字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.2012.01.026

摘要

给出了度量组合信用风险的一个数学模型,综合了单变量分析中的KMV模型和组合信用风险分析中的Copula理论,对企业之间的联合违约概率做了相关性分析,主要是采取了利用企业不同时期的金融市场数据得出企业资产价值数据,估计这些资产价值数据的边缘分布情况,再根据Copula函数进行相关的违约相关性研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李洪明	呼伦贝尔学院数学系	9	13	2.0	3.0