贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用

• 作者: 高海清
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 贝叶斯 Gibbs抽样 Hamilton模型 转换函数模型
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 37-44
• 页数: 8页
• 分类号: O212.8
• 字数: 5173字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.10.007

摘要

主要介绍了Hamilton模型和转换函数模型,说明了贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用,将模型中的参数作为具有先验分布的随机变量,然后根据贝叶斯定理,得出后验分布,以此为基础利用WinBUGS软件对模型参数进行估计,最后对纯保费和所需的风险资本总量进行预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高海清	重庆大学数学与统计学院	1	3	1.0	1.0