线性神经网络模型在新上证综指的应用研究

• 作者: 王奎
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 新上证指数 线性神经网络模型 最优模型
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 50-54
• 页数: 5页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2263字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.05.010

摘要

利用线性神经网络模型对“新上证综指（000017）”进行拟合预测，选取从“新上证综指”开始发行月份（2006年1月）开始到2011年6月的月度数据，共计66个，用前62个做训练组，最后4个数据做预测组，通过比较不同滞后窗口模型的误差平方和，选择适当的窗口数为最优模型，为了提高模拟的效果，对模型的初始数据进行优化，然后进行预测分析；结果显示，拟合效果很好，除6月份股市波动稍大，其他月份拟合误差不到3％，阐释了股票市场的短期可预测性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王奎	重庆工商大学数学与统计学院	2	3	1.0	1.0