基于条件极值模型的上证综指尾部风险研究

• 作者: 常昊 梁冯珍
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: ARMA GARCH 极值统计 VaR ES
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 499-504
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 字数: 4896字
• 语种: 中文

摘要

在传统ARMA-GARCH时间序列模型的基础上,介绍条件极值模型并运用这些模型对近十几年来上证综指进行VaR和ES样本外预测与事后检验.研究表明假设新息序列为偏t分布的ARMA-GARCH模型与条件极值模型在预测VaR和ES方面均具有出色效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁冯珍	天津大学理学院数学系	16	106	4.0	10.0
2	常昊	天津大学理学院数学系	1	1	1.0	1.0