一类变保费双Cox风险模型的鞅分析

• 作者: 包树新 卢树强
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Cox过程 Brown运动 鞅 停时 Lundberg指数
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 477-481
• 分类号: O211.6
• 字数: 3004字
• 语种: 中文

摘要

讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+M1(t)∑i=1Xi-M2(t)∑j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru·C(r),并在特定条件M1(t)=β(t)M2(t)下,给出了最终破产概率的一个明确上界ψ(u)≤e-Ru,其中R为Lundberg指数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢树强	大庆师范学院数学学院	13	17	2.0	3.0
2	包树新	大庆师范学院数学学院	17	22	2.0	2.0