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摘要:
研究我国内地股票市场与世界主要股票市场的联动性.研究结果表明,在不同时期,我国内地与世界主要股票市场的联动性表现并不一致.
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文献信息
篇名 我国内地股票市场与世界主要股市的联动性研究
来源期刊 现代商贸工业 学科 经济
关键词 股市联动 Granger因果检验 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解
年,卷(期) 2012,(12) 所属期刊栏目 国际商贸
研究方向 页码范围 62-63
页数 2页 分类号 F74
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨奇志 上海大学经济学院金融系 26 166 8.0 12.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
股市联动
Granger因果检验
VAR模型
脉冲响应函数
方差分解
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代商贸工业
旬刊
1672-3198
42-1687/T
16开
湖北省武汉市
38-450
1988
chi
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