BFGS算法在ARMA模型参数估计中的应用

• 作者: 崔红芳
• 来源期刊: 考试周刊
• 学科: 数学
• 关键词: ARMA模型 非线性最小二乘法 BFGS算法
• 年，卷（期）: 2012,（64）
• 所属期刊栏目: 数学教学与研究
• 页码范围: 44-44
• 页数: 1页
• 分类号: O212.1
• 字数: 1556字
• 语种: 中文

摘要

本文提出了一种ARMA模型参数估计的改进方法．这种方法通过非线性最小二乘法结合高斯一牛顿法．利用BFGS算法构造具有遗传对称正定性的矩阵近似Hesse矩阵的逆．加快计算的收敛速度和提高模型参数估计的精确度，并证明了该算法的全局收敛性．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	崔红芳	衡水学院数学与计算机学院	32	14	2.0	2.0