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摘要:
本文提出了一种ARMA模型参数估计的改进方法.这种方法通过非线性最小二乘法结合高斯一牛顿法.利用BFGS算法构造具有遗传对称正定性的矩阵近似Hesse矩阵的逆.加快计算的收敛速度和提高模型参数估计的精确度,并证明了该算法的全局收敛性.
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文献信息
篇名 BFGS算法在ARMA模型参数估计中的应用
来源期刊 考试周刊 学科 数学
关键词 ARMA模型 非线性最小二乘法 BFGS算法
年,卷(期) 2012,(64) 所属期刊栏目 数学教学与研究
研究方向 页码范围 44-44
页数 1页 分类号 O212.1
字数 1556字 语种 中文
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 崔红芳 衡水学院数学与计算机学院 32 14 2.0 2.0
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ARMA模型
非线性最小二乘法
BFGS算法
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