我国证券市场风险测度研究——基于GARCH模型及VaR方法

• 作者: 邓琪
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 金融市场风险 VaR模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2012,（19）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 106-107
• 页数: 2页
• 分类号: F83
• 字数: 2140字
• 语种: 中文

摘要

在经济全球化和金融一体化的影响下,全球的金融环境发生了重大的变化,金融市场的波动性和系统风险也随之加剧.VaR作为一种新的风险度量和管理的工具,自诞生以来就得到广泛应用,它相比于传统的金融风险管理模型,更具有实用性和投资参考意义.我国股票市场发展时间较短,存在许多不成熟不规范的地方,使得我国证券市场指数经常大起大落,加强风险管理势在必行.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓琪		1	1	1.0	1.0