市场微结构的股市交易异常行为检测

• 作者: 林杨
• 来源期刊: 福建师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 市场微结构 即日数据 微结构向量序列 异常检测
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 31-35,67
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4567字
• 语种: 中文

摘要

股票市场存在诸多弊端,如滥用客户信息,价格操纵等.股市监控是金融监管体系中不可缺少的一环,它对市场交易的诚信、公平和公开透明起到重要作用.现有检测交易异常行为的诸多方法中,很少分析股市即日数据并挖掘潜在的交易行为来检测异常.股市是一个复杂的非线性系统,一套可行高效的异常行为检测方法是股市异常行为监控的重要课题.提出一种基于市场微结构的异常交易行为检测方法,该方法能较有效地检测出股市存在的异常交易行为.最后,通过实例说明该方法的可行性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林杨	福建师范大学经济学院	19	57	4.0	7.0