关于经典风险模型破产概率及其局部解的一个注记

• 作者: 吕东东 赵明清 高井贵
• 来源期刊: 数学计算：中英文版
• 学科: 物理学
• 关键词: S^＊(v)分布族 破产概率 梯高分布 调节系数
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 116-121
• 页数: 6页
• 分类号: O3

摘要

利用梯高分布工具和等价量性质，得到了经典风险模型在调节系数不存在且索赔额分布F∈S^＊（v）（v〉0）时破产概率及其局部渐进解的相关定理，克服了已有文献中十分繁杂的论证过程．作为特例，当索赔额服从广义逆高斯分布时，给出了破产概率及其局部解的渐进结果．最后，对影响破产概率及其局部渐进解的一些参数进行了数值分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵明清	山东科技大学信息科学与工程学院	65	413	12.0	18.0
2	吕东东	山东科技大学信息科学与工程学院	3	8	2.0	2.0
3	高井贵	山东科技大学信息科学与工程学院	7	31	3.0	5.0