关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果

• 作者: 刘东海 彭丹
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾分布 破产概率 更新风险模型
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 142-143,157
• 页数: 3页
• 分类号: O211.3
• 字数: 1045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2005.05.039

摘要

给出一类更新风险模型.在假定个体索赔分布是重尾前提下,当索赔分布满足一定条件时得到了与经典模型相一致的破产概率的一个尾等价关系式.